اختبارات الضغط والاستقرار المالي

المدرب:اسامة عدنان فريد الفندي

مقدمة عن البرنامج:

تُعد اختبارات الضغط من الأدوات الأساسية في إدارة المخاطر المصرفية والرقابة الاحترازية، إذ تساعد البنوك على تقييم قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية والتشغيلية الشديدة، وتحديد مدى كفاية رأس المال والسيولة في ظل ظروف غير اعتيادية. وقد ازدادت أهمية اختبارات الضغط بعد الأزمة المالية العالمية، وأصبحت جزءًا مهمًا من أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والتخطيط الرأسمالي في المؤسسات المصرفية.

يركز هذا البرنامج التدريبي على تزويد المشاركين بالمعرفة العملية والمنهجية اللازمة لفهم وتصميم وتنفيذ اختبارات الضغط في القطاع المصرفي، من خلال تناول الإطار الرقابي، حوكمة الاختبارات، أدوار الجهات الداخلية والخارجية، اختبارات الحساسية، وتحليل السيناريوهات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية. كما يهدف البرنامج إلى ربط نتائج اختبارات الضغط بقرارات الإدارة العليا، وخطط رأس المال، ومتطلبات الإفصاح والتقارير الرقابية.

الفئة المستهدفة:

• موظفو إدارات المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية.
• مسؤولو مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة.
• موظفو إدارات الامتثال والحوكمة والرقابة الداخلية.
• موظفو المالية والخزينة وتخطيط رأس المال.
• المدققون الداخليون المعنيون بمراجعة جودة نماذج وإجراءات اختبارات الضغط.
• أعضاء اللجان الرقابية والمختصون بإعداد التقارير الرقابية.
• العاملون في البنوك المركزية والجهات الرقابية المعنية بالإشراف المصرفي.

الهدف العام للبرنامج:

تمكين المشاركين من فهم وتطبيق منهجيات اختبارات الضغط في القطاع المصرفي وفق أفضل الممارسات والمعايير الرقابية الدولية، بما يعزز قدرة المؤسسات المصرفية على قياس مرونتها المالية، إدارة المخاطر بفعالية، ودعم القرارات المتعلقة برأس المال والسيولة والاستراتيجية المصرفية.

أهداف البرنامج:

• شرح مفهوم اختبارات الضغط وأهميتها في الإطار الرقابي المصرفي.
• التمييز بين اختبارات الضغط والتحليل التقليدي للمخاطر.
• التعرف إلى التطور التاريخي لاختبارات الضغط بعد الأزمة المالية العالمية ومتطلبات بازل.
• فهم أنواع اختبارات الضغط: الرقابية، الداخلية، والقطاعية.
• توضيح مبادئ الحوكمة السليمة لاختبارات الضغط.
• تحديد السياسات والإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذ اختبارات الضغط.
• التعرف إلى أدوار مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، إدارة المخاطر، المالية، الخزينة، التدقيق الداخلي، والبنك المركزي.
• تطبيق اختبارات الحساسية على مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
• تحليل أثر صدمات أسعار الفائدة وأسعار الصرف والأسواق على المراكز المالية.
• بناء وتحليل السيناريوهات الأساسية والمعاكسة والشديدة.
• تقييم السيناريوهات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية والمناخية.
• ربط نتائج اختبارات الضغط بخطط رأس المال والسيولة والتقارير الرقابية.

محتويات البرنامج :

اليوم الأول: مدخل إلى اختبارات الضغط والإطار الرقابي

المحور الأول: مقدمة وأهمية اختبارات الضغط

• تعريف اختبارات الضغط ومفهومها في الإطار الرقابي.
• الفرق بين اختبارات الضغط والتحليل التقليدي للمخاطر.
• التطور التاريخي: من أزمة 2008 إلى متطلبات بازل III/IV.
• أنواع اختبارات الضغط: رقابية، داخلية، قطاعية.
• دور اختبارات الضغط في قياس مرونة المؤسسات المالية.
• المتطلبات الرقابية: متطلبات لجنة بازل والبنوك المركزية.

اليوم الثاني: حوكمة اختبارات الضغط والأدوار المؤسسية

المحور الثاني: حوكمة اختبارات الضغط

• مبادئ الحوكمة السليمة لاختبارات الضغط وفق المعايير الدولية.
• السياسات والإجراءات الداخلية المطلوبة.
• معايير التوثيق وضمان جودة البيانات والنماذج.
• متطلبات الإفصاح والشفافية أمام الجهات الرقابية.
• مراحل تصميم البرنامج: التخطيط، التنفيذ، التحقق، الإبلاغ.
• التكرار الزمني: اختبارات ربع سنوية مقابل سنوية.

المحور الثالث: الجهات والأدوار في اختبارات الضغط

• مجلس الإدارة واللجان الرقابية: الدور الإشرافي والمسؤولية النهائية.
• الإدارة التنفيذية: قيادة البرنامج وتبني نتائجه في القرارات.
• وظيفة إدارة المخاطر: التصميم والتنفيذ والتحقق.
• المالية والخزينة: توفير البيانات والربط بتخطيط رأس المال.
• التدقيق الداخلي: المراجعة المستقلة لجودة العملية.
• البنك المركزي: متطلبات التقارير والتواصل الرقابي.

اليوم الثالث: اختبارات الحساسية لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل

المحور الرابع: اختبارات الحساسية — مخاطر الائتمان

• تعريف اختبار الحساسية ومقارنته باختبار السيناريو.
• مؤشرات الائتمان الرئيسية وكيفية ضغطها.
• تحليل التركز الائتماني وتأثير التغيرات القطاعية.
• تحليل الحساسية أحادي المتغير: تغيير عامل واحد في كل مرة.
• ضغط معدلات التعثر عبر محافظ القروض الكبيرة والتجزئة.

المحور الخامس: اختبارات الحساسية — مخاطر السوق والتشغيل

• المتغيرات المستهدفة: أسعار الفائدة، أسعار الصرف، أسعار الأسهم، أسعار السلع.
• تحليل حساسية صافي دخل الفائدة عند صدمات أسعار الفائدة.
• مفهوم اختبارات الضغط في المخاطر التشغيلية: السيناريوهات البيانية والتحليلية.

اليوم الرابع: تحليل السيناريوهات وتطبيقات اختبارات الضغط

المحور السادس: تحليل السيناريوهات

• الفرق بين السيناريو الأساسي والمعاكس والشديد.
• مصادر السيناريوهات: التاريخية، الافتراضية، الرقابية الموحدة.
• بناء سيناريو كلي: اختيار المتغيرات والترابطات.
• ضمان التوافق الداخلي للسيناريو: الاتساق بين المتغيرات الاقتصادية.
• السيناريوهات الاقتصادية الكلية: ركود حاد، أزمة سيولة، انهيار عقاري.
• سيناريوهات جيوسياسية: صراعات إقليمية، عقوبات، انقطاع سلاسل الإمداد.
• سيناريوهات مناخية: أحداث طبيعية كارثية وتحولات السياسات البيئية.
• قراءة نتائج السيناريوهات وربطها بقرارات رأس المال والسيولة.
• إعداد تقارير نتائج اختبارات الضغط للإدارة العليا والجهات الرقابية.

عدد الساعات التدريبية: 12 ساعة تدريبية

الجدول الزمني: